В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1389 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1389 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.1389 привели к покупкам евро, что вылилось в небольшой рост пары на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В прошлую пятницу вышли хорошие данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, который вырос до 48,1 пункта в сентябре после 47,8 пункта в августе этого года, что помогло доллару сохранить контроль над европейской валютой. Сегодня в первой половине дня нет статистики по еврозоне, так что акцент будет сделан на очередном выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард. Учитывая последнюю хорошую статистику по еврозоне, которая будет и дальше способствовать росту инфляции, вряд ли стоит ожидать от Лагард какого-то смягчения тона. Отчасти это может помочь евро. В случае негативной реакции на заявления, рассчитывать на покупки евро имеет смысл лишь при образовании ложного пробоя в районе поддержки 1.1362, сформированной по итогам прошлой недели. Именно эта зона станет для меня отправной точкой для входа в лонги, а целью выступит район 1.1386, где сейчас и ведется торговля. Дальше логика простая: пробитие этого уровня с обратным тестом сверху вниз откроет дорогу для увеличения позиции, и следующим пунктом назначения станет 1.1410, где продавцы, вероятно, снова попытаются взять реванш. Закрывать сделку с прибылью планирую у максимума 1.1433 — это предельная точка всего сценария. В случае снижения пары и отсутствия активных действий быков в районе 1.1362, медведи в этом случае сохранят преимущество. В таком случае покупки лучше всего отложить до следующей крупной поддержки 1.1335. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок. Дополнительно рассматриваю альтернативный план: покупка прямо от уровня 1.1312 сразу на отскок с целью коррекции вверх на 20-25 пунктов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Ключевая задача медведей на сегодня является в сохранения преимущества и удержании под контролем уровня 1.1386. Только появление там ложного пробоя станет для меня сигналом к открытию новых шортов с целью движения вниз к поддержке 1.1362. Развитие событий в случае пробития этого рубежа выглядит так: закрепление ниже с последующим возвратным тестом снизу вверх откроет ещё одну заманчивую точку входа в продажи, а следующим ориентиром станет 1.1335. Самой дальней целью выступает зона 1.1312, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что заявления Лагард дадут шанс на коррекцию пары уже в начале недели и подтолкнёт ее наверх, а продавцы у 1.1386 не сумеют вовремя проявить активность. В этом случае цена вполне способна добраться до 1.1410. Именно там, но только после неудачной попытки закрепления выше, и планирую искать точку для шортов. Как запасной вариант рассматриваю вход в продажи прямо от сопротивления 1.1433, ориентируясь на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1375.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
