Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 26 марта 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,5965, Минимальное значение (Low) – 1,5792, Цена закрытия (Close) – 1,5944, Торговый диапазон (Range) – 173 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5944 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 26.03 имеет экстремальные значения за рамками предыдущего дня 23.03, выше недельного диапазона и в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,5936 (Daily pivot), 1,5858 (Weekly pivot) и 1,5858 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены, бычье флетовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 27.03.12, GBP/USD корректировалась по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках флета 1,5999-1,5941, остановившись на границе сильного уровня сопротивления 1,5998 (Previously Monthly Volume). Таким образом, продолжилось формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,5998 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,6164 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), бычья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5998 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5936 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5993 (точка разворота вверх)
1,5998 (Previously Monthly Volume)
1,6164 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5949 (Closing Price)
1,5936 (Daily pivot)
1,5921 (точка разворота вверх)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,5858 (Weekly pivot)
1,5858 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 ВВП (Ежеквартальный) (GBP) прогноз без изменений -0.2%
14:30 Производственные капвложения (Ежеквартальный) (GBP) прогноз повышение -5.4% предыдущее -5.6%
14:30 Платёжный баланс (GBP) прогноз повышение -8.4B предыдущее -15.2B
18:30 Заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) (USD) прогноз повышение 3.0% предыдущее -3.7%
18:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) (USD) прогноз повышение 1.5% предыдущее -3.0%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5998 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,6164 (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5936 (Daily pivot), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5858 (Monthly pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
