FX.co ★ Три шага: как создать торговую стратегию на крипторынке

Зачем нужна стратегия?

Это в первую очередь особо актуально для трейдеров, которые настроены на долгосрочное инвестирование, хотят изменить состав своего портфеля или обменять криптовалюту на традиционную. Ведение трейдинга связано с возможными потерями на спредах. Автоматизированная торговая стратегия может способствовать как снижению потерь на спредах, так и получению прибыли. Так, с помощью анализа рынка можно выставить цену заявки на покупку или продажу криптовалюты, отличающуюся от рыночной в выгодную сторону для трейдера. При этом сделка пройдет с вероятностью 90%.

Шаг 1. Изучаем статистику

Получить базовые навыки, которых будет достаточно для понимания рынка и технического анализа, можно, проанализировав большое количество биржевых графиков. В ходе анализа вы подмечаете определенные закономерности, повторяющиеся формы графиков и фигуры — они и характеризуют сложившуюся ситуацию между спросом и предложением. Чтобы картина была полной и объективной, необходимо взять для анализа данные примерно о шести месяцах торговли криптовалютой.

На этом этапе можно столкнуться с такой проблемой, как отсутствие необходимого инструментария, исторических данных о результатах торгов, проводимых ранее. Брокеры получают комиссию независимо от того, получил трейдер убыток или прибыль. Но для брокера важно научить пользователя работать с интерфейсом, поэтому предлагаются демо-счета. Однако основной минус в том, что демо-торговля ведется в реальном времени, без анализа исторических данных.

Программы вроде MetaTrader или WealthLab позволяют трейдеру использовать исторические данные: список сделок по периодам, объемы торгов, стаканы заявок. С помощью данных можно быстро провести симуляцию торговли: всего за один день пройти несколько лет торговли криптовалютой. Сами программы требуют загрузки, установки и настройки. Однако этот процесс, как правило, занимает немного времени, так как интерфейсы интуитивно понятны.

Такая возможность — это прогресс. Еще 10 лет назад трейдеры распечатывали или медленно прокручивали торговые графики на экране для симуляции торгов.

Шаг 2. Подключаем коллективный разум

Эксперты советуют не пропускать этот этап. Конечно, это все индивидуально, и, возможно, вы относитесь к числу тех трейдеров, которые боятся раскрыть свои инсайты. Но посмотрим на обратную сторону этой медали — вы лишаете свою гипотезу конструктивной критики и свежего взгляда. Важно понять, что взаимодействие с сообществом участников рынка, обсуждение своих наблюдений и обмен опытом — это основа для развития. Если игнорировать опыт других трейдеров, сложно трезво оценить и проверить гипотезу о принятии торгового решения.

Вы можете посоветоваться со своими коллегами или близкими друзьями, если в вашем окружении нет людей, которые интересуются трейдингом, отправляйтесь на платформы с элементами социального трейдинга, например Cindicator или Cryptocompare, где можно получить обратную связь о сильных и слабых сторонах своей стратегии. Ряд трейдеров также проводят трансляцию своих трейдинговых стратегий на стриминговой платформе Twitch.tv.

Шаг 3. Оформляем алгоритм

Завершенной торговая стратегия будет считаться только после формализации алгоритма принятия торговых решений, т.е. нужно выработать правила, по которым трейдер принимает решение о покупке или продаже актива. Они разрабатываются исходя из анализа исторических данных и навыков, которые трейдер смог получить на биржевых тренажерах. Несомненный плюс полной формализации — автоматическое тестирование на исторических данных в торговом тренажере. Она покажет, действительно ли стратегия работает так, как задумывалась, позволит выявить слабые и сильные стороны стратегии и улучшить ее.

Чтобы создать полноценный торговый алгоритм, возможно, потребуются навыки программирования. Но, к счастью для трейдеров, сейчас появляются различные сервисы, призванные облегчить данный процесс. Решением может стать модульный редактор алгоритма, напоминающий по своему принципу привычный трейдерам интерфейс платформы Metatrade. Определенные характеристики рынка или криптовалюты прописаны с помощью графических модулей, позволяющих записать торговый алгоритм.

Процесс разработки торговых стратегий цикличен, и зачастую мы возвращаемся к ручной симуляции торговли с помощью исторических данных для оптимизации торгового правила. Несовершенство и разное предназначение инструментов несет в себе сложность прохождения этих трех шагов. Каждый шаг приходится проделывать в разных программных средах, как правило, без возможности импорта данных и синхронизации. Те платформы, которые смогут предложить единую среду для полного цикла разработки торговых стратегий, станут востребованными у трейдеров.