В начале недели сразу три представителя ЕЦБ (Мартин Казакс, Франсуа де Гало, Олли Рен) высказались о намерении «значительно» поднять ставку на сентябрьском заседании 8 числа и о значительном риске рецессии в еврозоне. Член монетарного комитета ФРС Лоретта Местер опровергла слухи о понижении ставки в будущем году, указав на целесообразность удержания ставки в 4% и выше в течение «длительного времени».
Несмотря на информационный шум вокруг российских газопроводов, заполненность газохранилищ Германии к началу недели составила 85% и продолжается с опережением плана. Суммарно по ЕС заполненность хранилищ составляет 80,1%. Рыночная цена на газ поднялась до 3500$ за 1К кубометров.
Инерционное падение американского фондового индекса S&P500 (после пятничного обвала на 3,36%) составило 0,66%, падение японского Nikkei225 на 2,66%, но пара USD/JPY стала лидером дня, прибавив 0,65%.
Вторник. Нефть подешевела на 4,82%, железная руда на 3,82%. Лидером дня стал австралийский доллар – падение на 0,74%. Евро на фоне падения основных валют подрос на 16 пунктов – на рынке повысилась нервозность относительно вопроса, насколько сильно ЕЦБ поднимет ставку на заседании 8 сентября – на 0,50% или 0,75%. В США индекс потребительского доверия от Conference Board за август подскочил с 95,3 до 103,2, но это не остановило уход инвесторов из риска – S&P500 потерял 1,09%.
Среда. В Японии июльский рост промышленного производства составил 1,0% против прогноза падения на 0,5%, розничные продажи увеличились до 2,4% г/г с 1,5% г/г месяцем ранее. В зоне евро августовский ИПЦ подрос с 8,9% г/г до 9,1%. В США данные от ADP по занятости в частном секторе показали прирост всего на 132 тыс. рабочих мест против прогноза 300 тыс. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,78%, доходность по 5-летним государственным облигациям возросла с 3,26% до 3,35% – инвесторы продолжили уход из риска.
В четверг Китай ввёл карантин в 21-миллионном городе Чэнду (разрешается выходить в магазин одному члену семьи раз в сутки). Индекс деловой активности в производственном секторе Китая показал в августе снижение с 50,4 до 49,5. В Австралии производственный PMI ухудшился с 55,7 до 53,8. Нефть в этот день подешевела на 2,8%, золото на 0,76%, австралийский доллар на -0,89%. Лидером дня стал евро, показав снижение на 1,08%, – настолько сильно инвесторы обеспокоились негативными прогнозами по мировой экономике и ожиданием пятничных данных по занятости в США, хотя безработица в зоне евро снизилась до 6,6% с прежних 6,7%.
Канадский Manufacturing PMI за август ухудшился с 52,5 до 48,7 пункта, в США Manufacturing PMI сохранился на прежних 52,8 пункта.
Весь день пятницы участники рынка провели в ожидании данных по занятости в США. Вышло две негативные новости по еврозоне: сальдо торгового баланса Германии в июле составило 5,4 млрд евро против 6,2 млрд месяцем ранее, в еврозоне индекс цен производителей увеличился с 36,0% г/г (пересмотрено с 35,8%) до 37,9% г/г.
Американские данные по труду вышли хорошими. В несельскохозяйственном секторе было создано 315 тыс. новых рабочих мест против прогноза 295-300 тыс., безработица возросла с 3,5% до 3,7%, но за счёт солидного прироста доли экономически активного населения до 62,4% с прежних 62,1%. Средняя почасовая зарплата за месяц увеличилась на 0,3%. И если валютные рынки всё ещё думали насколько хорошими вышли эти данные, фондовые индексы Европы и США (фьючерсы) взметнулись вверх (S&P500 0,84%).
Мы в эту неделю купили швейцарский франк, то есть открыли долгую позицию по паре USD/CHF. С технических позиций данная пара выглядела предпочтительней евро, так как на дневном графике уже закрепился рост цены в верхней половине канала Боллинджера при переходе в растущую область гистограммы осциллятора АО:
На четырёхчасовом графике пошли на расширение границы канала, АО развернулся вверх от нулевой линии:
Стоп-лосс выставили ниже открытия дня, тейк-профит перед вершиной июля.
В среду позицию удалось защитить безубыточным стоп-лоссом:
В пятницу, с выходом данных по занятости в США, франк, евро и другие валюты не показали единого направления в первые полчаса, поэтому мы закрыли позицию вручную с итогом 150 долларов:
На следующей недели главным событием станет повышение ставки ЕЦБ. Желаем всем удачи!
