ในปริมาณการซื้อขายต่ำ ไม่มีเครื่องมือใดที่ได้ผลดีผ่านกลยุทธ์ Mean Reversion ฉันได้ลองซื้อขายเงินปอนด์ (GBP) โดยใช้ Momentum ซึ่งทำได้ค่อนข้างดี
ตอนนี้ความสนใจทั้งหมดอยู่ที่ข้อมูล CPI และ Core CPI ของสหรัฐฯ การเติบโตของตัวชี้วัดเหล่านี้จะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดสินทรัพย์เสี่ยงลงต่ำ ในกรณีที่เงินเฟ้อดิ่งลง ดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงอย่างมากอีกครั้ง ผู้เข้าร่วมตลาดจับตามองการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของข้อมูลแต่ละส่วน เพราะมันอาจบอกใบ้ได้เกี่ยวกับก้าวต่อไปของเฟดในเรื่องอัตราดอกเบี้ย คาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างมาก ซึ่งจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงไปอีก แม้ว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีการชะลอตัวบางส่วน แต่เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด นั่นสร้างภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับธนาคารกลาง ซึ่งต้องพยายามควบคุมเงินเฟ้อในขณะที่เสี่ยงต่อการควบคุมที่เกินไปและทำให้เศรษฐกิจถดถอย
ผลกระทบของข้อมูลเงินเฟ้อต่อ FX Market จะขึ้นอยู่กับปัจจัยเซอร์ไพรส์ หากเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก มีแนวโน้มจะเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วในตลาด (ดอลลาร์แข็งค่า) ตรงกันข้าม หากเงินเฟ้อไม่ถึงคาดการณ์ ดอลลาร์อาจอ่อนค่าและยูโรอาจแข็งค่า
ในกรณีที่ข้อมูลแข็งแกร่งและมีปฏิกิริยาตลาดที่ชัดเจน ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum Breakout หากไม่มีปฏิกิริยาชัดเจน ฉันจะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion
กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับครึ่งหลังของวัน:
EUR/USD
- ซื้อเมื่อทะลุ 1.1696 อาจพายูโรไปที่ 1.1728 และ 1.1760
- ขายเมื่อหลุด 1.1668 อาจส่งคู่เงินไปที่ 1.1634 และ 1.1611
GBP/USD
- ซื้อเหนือ 1.3519 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นไปที่ 1.3553 และ 1.3587
- ขายต่ำกว่า 1.3500 อาจผลักคู่เงินไปที่ 1.3484 และ 1.3451
USD/JPY
- ซื้อเหนือ 148.03 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นไปที่ 148.44 และ 148.76
- ขายต่ำกว่า 147.72 อาจนำไปสู่การลดลงที่ 147.39 และ 146.96
กลยุทธ์ Mean Reversion (Pullback) สำหรับครึ่งหลังของวัน:
EUR/USD
- มองหาการขายหลังจากการทะลุแนวต้านที่ระดับ 1.1705 ล้มเหลวและราคากลับลงมาต่ำกว่า
- มองหาการซื้อหลังจากการทะลุแนวรับที่ระดับ 1.1678 ล้มเหลวและราคากลับขึ้นมาเหนือ
GBP/USD
- มองหาการขายหลังจากที่ราคาทะลุเหนือระดับ 1.3572 ไม่สำเร็จและมีการย่อตัวลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าระดับนี้
- มองหาการซื้อหลังจากที่ราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 1.3493 ไม่สำเร็จและกลับมาทำการซื้อเหนือระดับเดิม
AUD/USD
- รอโอกาสการขายหลังจากการทะลุไม่สำเร็จที่เหนือระดับ 0.6620 และเกิดการดึงกลับลงมา
- รอโอกาสการซื้อหลังจากการทะลุไม่สำเร็จที่ต่ำกว่าระดับ 0.6600 และกลับขึ้นไปอีกครั้ง
USD/CAD
- พิจารณาขายเมื่อเกิดการทะลุแนวต้านที่ระดับ 1.3891 ไม่สำเร็จและกลับลงมาต่ำกว่า
- พิจารณาซื้อเมื่อเกิดการทะลุแนวรับที่ระดับ 1.3865 ไม่สำเร็จและกลับขึ้นไปเหนือกว่า
