วันนี้มีการเทรด GBP และ CAD ด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion ส่วนกลยุทธ์ Momentum วันนี้ไม่ได้ใช้เทรดอะไรเลย
จุดสำคัญในวันนี้ขยับไปที่การตัดสินใจของ FOMC เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงถ้อยแถลงที่ประกอบอยู่ด้วยและการแถลงข่าวของ Kevin Warsh
ตัวการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยเองจะเป็นตัวกำหนดผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์โดยตรง ถ้อยแถลงจะเปิดเผยเหตุผลของธนาคารกลางและบ่งชี้ถึงก้าวต่อไปในอนาคต ขณะที่การแถลงข่าวทำให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโทนการสื่อสารของประธาน Fed และมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจได้ ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยที่สะท้อนผ่านตลาดอยู่ราว 35% หมายความว่าการคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในวันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่การันตี และความประหลาดใจใด ๆ อาจทำให้ค่าเงินผันผวนรุนแรงได้
ปัจจัยนี้สร้างความเสี่ยงโดยตรงต่อยูโรและปอนด์ หากมีการดำเนินนโยบายที่ตึงตัวเกินคาด หรือหาก Warsh ใช้โทนที่เป็น Hawkish ดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยง กดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ในทางตรงกันข้าม หากผลลัพธ์ออกมา Dovish มากขึ้น ก็จะทำให้สกุลเงินสหรัฐอ่อนค่า และเปิดโอกาสให้สกุลเงินยุโรปทั้งสองมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นต่อได้
เทรดเดอร์จะจับตาอย่างใกล้ชิดต่อถ้อยคำในถ้อยแถลงของ FOMC โดยเฉพาะการประเมินภาวะเงินเฟ้อและภาวะตลาดแรงงาน สัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเกินคาด หรือว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง อาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณ Hawkish ในทางกลับกัน หาก Fed แสดงความระมัดระวังต่อแนวโน้มการเติบโต หรือยอมรับถึงความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะชะลอลง (ซึ่งมีโอกาสไม่มากนัก) ก็อาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณ Dovish และนำไปสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์ได้
หากออกมาด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้กลยุทธ์ Momentum แต่ถ้าตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูล ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (กลยุทธ์ Breakout) สำหรับครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EUR/USD
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1395 อาจทำให้ยูโรปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.1420 และ 1.1442
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1385 อาจทำให้ยูโรปรับตัวลงสู่ระดับ 1.1370 และ 1.1355
สำหรับ GBP/USD
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.3300 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.3330 และ 1.3360
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3275 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวลงสู่ระดับ 1.3245 และ 1.3220
สำหรับ USD/JPY
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 163.76 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 163.99 และ 164.24
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 163.48 อาจทำให้ดอลลาร์ถูกขายลงสู่ระดับ 163.18 และ 162.92
กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับสู่ระดับราคาเดิม) สำหรับครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EUR/USD
- ผม/ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นไปเหนือ 1.1405 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ผม/ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่า 1.1380 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับ GBP/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกเอาท์เหนือ 1.3308 ที่ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ต่ำกว่า 1.3281 ที่ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับคู่เงิน AUD/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสในการขาย หากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 0.6960 ไม่สำเร็จและราคาย่อตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
- ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อ หากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 0.6935 ไม่สำเร็จและราคาปรับตัวกลับขึ้นมาที่ระดับนี้
สำหรับคู่เงิน USD/CAD
- จะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.4114 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- จะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่า 1.4091 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
