วันนี้ British pound และ Canadian dollar ทำผลงานได้ดีด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion โดยผมไม่ได้เทรดอะไรด้วยกลยุทธ์ Momentum เลย
ค่าเงินยูโรแทบไม่ขยับตอบรับต่อการปรับตัวดีขึ้นของดัชนี ZEW ของเยอรมนี แม้ว่าข้อมูลจะออกมาในเชิงบวกตามตัวเลขก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Sentiment Index) เพิ่มขึ้นมาอีก 7.9 จุดในเดือนสิงหาคม สู่ระดับ 34.2 ขณะที่การประเมินภาวะปัจจุบันปรับตัวขึ้นถึง 16.5 จุด ในเขตยูโรโซน ความคาดหวังเพิ่มขึ้น 8.0 จุด แตะ 31.4 ส่วนการประเมินภาวะปัจจุบันดีขึ้น 16.2 จุด แม้จะยังคงอยู่ในแดนลบที่ -21.5 ที่น่าสังเกตคือ การประเมินภาวะปัจจุบันในยูโรโซนนั้นเป็นลบน้อยกว่าในเยอรมนีเองอย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มยังคงเป็นจุดอ่อนของภูมิภาค การปรับดีขึ้นของบรรยากาศความเชื่อมั่นถูกเชื่อมโยงกับผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง มูลค่าส่งออกที่อยู่ในระดับสูง และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่การประเมินภาวะปัจจุบันยังคงติดลบอย่างลึก ค่าเงินคู่ EUR/USD ก็ยังขาดปัจจัยพื้นฐานเพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างมั่นคง
เมื่อเทียบกันแล้ว เงินปอนด์อังกฤษกลับปรับตัวลดลงเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลตลาดแรงงานสหราชอาณาจักรที่ออกมาอ่อนแอ
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดจะให้ความสนใจกับชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งรวมถึงจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง จำนวนบ้านเริ่มสร้าง การเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต ใบอนุญาตก่อสร้างและจำนวนบ้านเริ่มสร้างถือเป็นดัชนีนำที่สะท้อนกิจกรรมในภาคอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมสะท้อนปริมาณการผลิตของภาคการผลิต และอัตราการใช้กำลังการผลิตแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรการผลิตถูกใช้งานเข้มข้นเพียงใด เมื่อพิจารณารวมกันแล้ว ตัวชี้วัดเหล่านี้ให้ภาพรวมที่กว้างของภาวะเศรษฐกิจ และส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed
หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง แรงกดดันต่อคู่เงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะกลับมาอีกครั้ง คล้ายกับสถานการณ์เมื่อวานนี้ ควรจำไว้ว่าดัชนี Empire State Manufacturing ที่ออกมาแข็งแกร่งได้หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในวันก่อน และหากเกิดสถานการณ์เชิงบวกขึ้นอีกครั้ง ก็อาจกดดัน EUR/USD และ GBP/USD ได้ ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ที่ออกมาอ่อนแอจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า และช่วยให้สกุลเงินยุโรปทั้งสองมีแรงประคองตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผลลัพธ์สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขจะออกมาสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มากน้อยเพียงใด
ในกรณีที่ข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดไม่ตอบสนองต่อการประกาศตัวเลข ฉันจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (กลยุทธ์ตามการทะลุแนวราคา) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
EUR/USD
- การซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1590 อาจทำให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1613 และ 1.1645
- การขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1566 อาจทำให้ยูโรปรับตัวลงไปที่ 1.1541 และ 1.1514
GBP/USD
- การซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3540 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3569 และ 1.3600
- การขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3515 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวลงไปที่ 1.3501 และ 1.3475
USD/JPY
- การซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 159.83 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นไปที่ 160.02 และ 160.24
- การขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.60 อาจทำให้เกิดแรงขายดอลลาร์ลงไปที่ 159.39 และ 159.13
กลยุทธ์ Mean Reversion (กลยุทธ์จับจุดกลับตัว) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
EUR/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสในการเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1591 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
- ฉันจะมองหาโอกาสในการเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1564 ล้มเหลว และราคารกลับขึ้นมาที่ระดับนี้
GBP/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.3543 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกทะลุต่ำกว่าระดับ 1.3515 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้
AUD/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสขายเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 0.7121 ไม่สำเร็จ และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 0.7099 ไม่สำเร็จ และปรับตัวกลับขึ้นมาที่ระดับนี้
USD/CAD
- ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหากการเบรกเอาต์เหนือระดับ 1.3881 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหากการเบรกเอาต์ต่ำกว่าระดับ 1.3860 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
