วันนี้สามารถเทรดยูโรได้ค่อนข้างดีด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion โดยผมไม่ได้เปิดออเดอร์ใด ๆ ด้วยกลยุทธ์ Momentum
การที่ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนส่งผลต่อความผันผวนของยูโร เมื่อไม่มีข้อมูลในประเทศมาเป็นตัวขับเคลื่อน สกุลเงินเดียวนี้ก็จะสูญเสียปัจจัยภายใน และเริ่มเคลื่อนไหวตามปัจจัยภายนอกแทน ในสภาวะที่ตลาดสงบ ช่วงการแกว่งตัวของราคาโดยธรรมชาติก็จะแคบลง ผลลัพธ์คือ EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ตลอดช่วงครึ่งแรกของวัน โดยตอบสนองต่อบรรยากาศการรับความเสี่ยงโดยรวมของตลาดมากกว่าปัจจัยเฉพาะของยูโร
อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์อ่อนค่าลงหลังมีข่าวว่าตัวเลขยอดขายปลีกตามการสำรวจของ Confederation of British Industry ร่วงลงไปที่ระดับ -48 จุด ตัวชี้วัดนี้อ้างอิงจากแบบสำรวจผู้ค้าปลีกและทำหน้าที่เป็นสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับอุปสงค์ของผู้บริโภค ดังนั้นการร่วงลงที่รวดเร็วขนาดนี้จึงสะท้อนถึงการอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญของอุปสงค์ แนวโน้มดังกล่าวน่ากังวิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากดัชนีเพิ่งอยู่แถวระดับ -25 จุดได้ไม่นานเอง การร่วงลงในครั้งนี้จึงถือเป็นการทรุดตัวลงอย่างรุนแรง และบั่นทอนความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร
สำหรับค่าเงินปอนด์ การเปลี่ยนแปลงนี้แปลออกมาเป็นแรงกดดันในเชิงลบ เนื่องจากความอ่อนแอของภาคค้าปลีกทำให้เหตุผลสนับสนุนภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งลดลง และเปิดช่องให้ Bank of England มีเหตุผลเพิ่มเติมในการใช้ความระมัดระวัง
ขณะนี้ตลาดกำลังรอการประกาศชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีความสำคัญสูง ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์ในระยะสั้น ลำดับข้อมูลจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของ GDP ไตรมาสที่สอง และปิดท้ายด้วยดัชนี core Personal Consumption Expenditures (PCE) เดือนกรกฎาคม และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายและรายได้ส่วนบุคคล เหตุการณ์สำคัญสุดท้ายของวันจะเป็นสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC Thomas Barkin ตัวเลข GDP สะท้อนความเร็วของการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นฐานในการประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจ ดังนั้นตัวเลขชุดแรกจึงจะเป็นตัวกำหนดบรรยากาศการซื้อขายทันที
อย่างไรก็ดี ดัชนี core PCE มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจาก Fed ถือว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ชื่นชอบที่สุด ตัวชี้วัดนี้ตัดผลกระทบจากราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวนออกไป จึงสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่แท้จริงได้แม่นยำยิ่งขึ้น หมายความว่ามันส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลจะเข้ามาเติมเต็มภาพรวม โดยแสดงให้เห็นระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ ซึ่งมีสัดส่วนสำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สำหรับยูโรและปอนด์ ชุดข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงโดยตรง การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งควบคู่กับเงินเฟ้อที่สูงจะหนุนค่าเงินดอลลาร์และกดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ในทางตรงกันข้าม ตัวเลขที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านราคาที่ผ่อนคลายลงจะเป็นผลดีต่อสองสกุลเงินยุโรป ความเห็นของ Barkin จะเป็นปัจจัยเสริม เนื่องจากตลาดจะจับตาแต่ละถ้อยคำเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับจุดยืนของธนาคารกลาง
หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum หากตลาดไม่ตอบสนองต่อตัวเลข ฉันจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EURUSD
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1677 อาจทำให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1709 และ 1.1727
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1653 อาจทำให้ยูโรปรับตัวลงมาที่ 1.1627 และ 1.1601
สำหรับ GBPUSD
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3647 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3672 และ 1.3707
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3620 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวลงมาที่ 1.3594 และ 1.3569
สำหรับ USDJPY
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 159.39 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นไปที่ 159.60 และ 159.83
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.13 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวลงมาที่ 158.83 และ 158.57
กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับสู่ค่าเฉลี่ย) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EURUSD
- ผมจะมองหาโอกาสขายหลังจากเกิดการเบรกหลุดขึ้นเหนือระดับ 1.1683 แต่ไม่สามารถยืนได้ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ผมจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลุดลงต่ำกว่าระดับ 1.1653 แต่ไม่สามารถยืนได้ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับ GBPUSD
- ผมจะมองหาโอกาสขายหลังจากเกิดการเบรกหลุดขึ้นเหนือระดับ 1.3640 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ผมจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลุดลงต่ำกว่าระดับ 1.3610 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับคู่เงิน AUDUSD
- ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือ 0.7192 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาอยู่ใต้ระดับนี้อีกครั้ง
- ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 0.7174 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาแตะระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับ USDCAD
- ผมจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือ 1.3880 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ผมจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่า 1.3854 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
