Lira sterlină și dolarul canadian au fost tranzacționate astăzi folosind strategia Mean Reversion. Nu am tranzacționat nimic folosind Momentum.
Astăzi, atenția principală se îndreaptă către decizia FOMC privind rata dobânzii de politică monetară, precum și către comunicatul care o însoțește și conferința de presă susținută de Kevin Warsh.
Decizia privind rata în sine determină în mod direct randamentul activelor denominate în dolari, comunicatul dezvăluie argumentele băncii centrale și sugerează pașii viitori, iar conferința de presă le permite traderilor să evalueze tonul președintelui Fed și modul în care vede economia. Probabilitatea, estimată de piață, a unei majorări de dobândă este de aproximativ 35%, ceea ce înseamnă că menținerea ratelor neschimbate astăzi este departe de a fi garantată, iar orice surpriză ar putea provoca o mișcare bruscă pe piața valutară.
Aceasta generează un risc direct pentru euro și liră. În cazul unei înăspriri neașteptate sau al unui ton hawkish din partea lui Warsh, dolarul s-ar putea întări semnificativ față de activele de risc, punând presiune pe EUR/USD și GBP/USD. Un rezultat mai dovish, dimpotrivă, ar slăbi moneda americană și ar oferi ambelor monede europene spațiu pentru o continuare a creșterii.
Traderii vor urmări cu atenție formulările din comunicatul FOMC, în special evaluările privind inflația și condițiile de pe piața muncii. Orice semnal că presiunile inflaționiste se dovedesc mai persistente decât era de așteptat sau că piața muncii rămâne solidă poate fi interpretat ca hawkish. Pe de altă parte, dacă Fed își exprimă prudența în ceea ce privește perspectivele de creștere sau admite posibilitatea unei inflații în scădere, ceea ce este puțin probabil, acest lucru ar putea fi perceput ca un semnal dovish, declanșând slăbirea dolarului.
În cazul unor date economice solide, mă voi concentra pe implementarea strategiei Momentum. Dacă nu va exista reacție a pieței la date, voi continua să folosesc strategia Mean Reversion.
Strategia Momentum (breakout) pentru a doua parte a zilei:
Pentru EUR/USD
- Cumpărarea la străpungerea nivelului de 1,1395 ar putea duce la aprecierea euro către nivelurile 1,1420 și 1,1442.
- Vânzarea la străpungerea nivelului de 1,1385 ar putea duce la deprecierea euro către nivelurile 1,1370 și 1,1355.
Pentru GBP/USD
- Cumpărarea la străpungerea nivelului de 1,3300 ar putea duce la aprecierea lirei către nivelurile 1,3330 și 1,3360.
- Vânzarea la străpungerea nivelului de 1,3275 ar putea duce la deprecierea lirei către nivelurile 1,3245 și 1,3220.
Pentru USD/JPY
- Cumpărarea la străpungerea nivelului de 163,76 ar putea duce la aprecierea dolarului către nivelurile 163,99 și 164,24.
- Vânzarea la străpungerea nivelului de 163,48 ar putea duce la vânzări de dolari către nivelurile 163,18 și 162,92.
Strategia Mean Reversion (revenire la nivel) pentru a doua parte a zilei:
Pentru EUR/USD
- Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere nereușită peste 1,1405, urmată de o revenire sub acest nivel.
- Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere nereușită sub 1,1380, urmată de o revenire la acest nivel.
Pentru GBP/USD
- Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată peste 1,3308, urmată de o revenire sub acest nivel.
- Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub 1,3281, urmată de o revenire la acest nivel.
Pentru AUD/USD
- Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere nereușită peste 0,6960, urmată de o revenire sub acest nivel.
- Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere nereușită sub 0,6935, urmată de o revenire la acest nivel.
Pentru USD/CAD
- Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere nereușită peste 1,4114, urmată de o revenire sub acest nivel.
- Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere nereușită sub 1,4091, urmată de o revenire la acest nivel.
