FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро взяли паузу, но давление может вернуться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие в первой половине дня данные по индексу потребительских цен еврозоны совпали с прогнозами экономистов, что практически никак не повлияло на европейскую валюту, которая, отыграв все утреннее падение, остановилась в районе дневных максимумов. Из-за того, что ближайшие уровни поддержки и сопротивления обновлены не были, я так и не дождался сигналов по входу в рынок. Во второй половине дня можно было наблюдать за формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.1324, что привело к образованию хорошего сигнала на продажу евро дальше по тренду. Движение вниз составило около 30 пунктов. Аналогичная ситуация на уровне 1.1324 произошла и ближе к концу американской сессии, однако там крупного падения я так и не дождался.

Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики в первой половине дня, поэтому, скорей всего, медведи попытаются прощупать рынок с целью продолжения нисходящего тренда. Вряд заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты как-то повлияют на направление пары, поэтому только защита поддержки 1.1302 остановит медвежий тренд. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций. Однако для реального возврата в рынок быков в ходе европейской сессии необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1337, образованного по итогам вчерашнего дня. Обратный тест этого уровня сверху вниз даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район 1.1374. Прорыв и этой области с аналогичным тестом сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на EUR/USD в первой половине дня, а тренд у нас остается нисходящим, а также отсутствия активности быков на 1.1302 лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки — 1.1267, которая выступает минимумом этой недели. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1222, либо еще ниже – от 1.1193 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вроде и контролируют рынок, но особой активности не проявляют. Факт нахождения пары в районе средних скользящих указывает на предпосылки разворота и восходящей коррекции, поэтому с продажами будьте очень осторожны. Хоть повода для изменения политики у Европейского центрального банка нет, о чем нам может напомнить сегодня член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта, однако евро достаточно перепродан, и нужна передышка. Самым оптимальным сценарием на продажу станет формирование ложного пробоя на уровне 1.1337, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Первичной целью выступит промежуточная поддержка 1.1302. Пробой и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD и приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей, рассчитывающих на коррекцию в ближайшее время. Это откроет дорогу к новым минимумам: 1.1267 и 1.1222. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1337 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления — 1.1372. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1417. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт смог. Рынок труда и инфляция поддержали покупателей

У фунта все получилось, смогут ли покупатели евро? Видеопрогноз на 18 ноября

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении, покупая американский доллар. Заявления представителей Центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более активное восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1302 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1337 приведет к росту пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.