FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 11 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продавливает годовые минимумы и нацелен на 1.3034

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано достаточно прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3194 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка быков закрепиться выше сопротивления 1.3194 привела к образованию сигнала на продажу фунта, после чего пара прошла вниз более 50 пунктов. До ближайшей поддержки 1.3138 мы дотянули лишь во второй половине дня после сильных данных по американской инфляции, что привело к пробою и обратному тесту этого диапазона. В результате —еще один сигнал на продажу и падение фунта на 50 пунктов к следующей поддержке 1.3085. А какие точки входа были по евро?

Годовые минимумы полностью размазаны, что вынудило пересматривать техническую картину и далеко не в пользу покупателей. Вчерашний резкий рост инфляции в США хоть и был прогнозируемым, но все реально понимают, что ничего хорошего в этом нет, и какой теперь будет инфляция в той же Великобритании, на фоне стремительного роста цен на энергоносители, можно только догадываться. Все это очень плохо влияет на экономику и тормозит ее рост – итоговый результат вы видите на графике. Но падение фунта ограничено, так как впереди у нас явные агрессивные действия Банка Англии в отношении процентных ставок, так как инфляция сейчас в Великобритании является чуть ли не самой главной головной болью граждан и политиков, управляющих страной. Повышение ставок приведет к возврату спроса на фунт. Сегодня запланирован большой ряд экономической статистики, а отдельное внимание привлечет отчет по ВВП Великобритании за январь этого года. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3034, к которой фунт постепенно снижается. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя и сильного отчета по темпам роста экономики в начале этого года. Рост при таком сценарии вернет назад пару к сопротивлению 1.3111, выбраться выше которого также будет не так просто. В районе 1.3111 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз вместе с сильными данными по ВВП, изменению объема промышленного производства и индексу активности в сфере услуг Великобритании приведут к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам более активно наращивать длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3190. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3244 – это нанесет сильный удар по вчерашнему медвежьему тренду. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3034 лучше всего отложить покупки до следующей поддержки, в районе 1.2976, это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2914, либо еще ниже – от минимума 1.2856 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вновь контролируют рынок, и теперь многое будет зависеть от поведения пары на годовых минимумах. Падение фунта может продолжиться в любой момент по причине ухудшения геополитической обстановки на Украине, а также после слабой фундаментальной статистики по Великобритании, которой сегодня достаточно много. Приоритетной целью медведей на сегодня будет поддержка 1.3034, однако и защита уровня 1.3111 будет иметь важное значение. Только формирование ложного пробоя на 1.3111 приведет к первому сигналу на продажу фунта с перспективой падения в район 1.3034. Прорыв и обратный тест этого диапазона усилят давление на фунт, что продолжит медвежий тренд и даст очередную точку входа в короткие позиции в расчете на падение к минимуму 1.2976. Обострение геополитической ситуации откроет дорогу на 1.2914 и 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3111 лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3190, от которого вчера наблюдалось снижение пары после данных по США. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3244 либо еще выше – от максимума 1.3275 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар вновь вырос

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к сокращению отрицательного значения дельты почти до нулевого уровня. Однако нужно понимать, что сейчас подобного рода отчеты относятся к вторичным, и рынок меняется чуть ли не ежедневно, пролетая по 100-200 пунктов на фоне сохраняющегося геополитического конфликта, который затронул практически весь мир. Скорей всего, отчет на следующей неделе покажет резкий спрос на короткие позиции, поэтому лучше всего пока в текущие цифры особо не всматриваться. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления конфликта между РФ и Украиной, это не будет иметь никакого значения. Сейчас они сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч. Единственное, что точно ясно – высокая инфляция в Великобритании, которая заставляет Банк Англии действовать более активно. В условиях замедления темпов экономического роста и ответных санкций со стороны России вряд ли регулятор пойдет на более резкое повышение процентных ставок – а сделать это нужно, иначе инфляция сожрет не только имеющиеся доходы населения, но и резко сократит их. В COT-отчете за 1 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 42 249 до уровня 47 679, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 48 058 до уровня 48 016. Это привело к сохранению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции на уровне -337 против -5 809. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3422 против 1.3592.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3034. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3175.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.