Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1067 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня покупатели евро затянули пару к 1.1067, но так и не сумели выбраться выше этого диапазона. Бычий импульс после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы сошел на нет, что ставит покупателей рисковых активов с ложное положение. Ложный пробой на 1.1067 привел к образованию сигнала на продажу, однако крупной распродажи не произошло. После движения вниз на 40 пунктов давление на евро также спало. Пара осталась торговаться в рамках утреннего бокового канала. На вторую половину дня техническая картина не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Рынки переваривают вчерашнее заседание Федеральной резервной системы, которое в общем-то совпало со всеми ожиданиями экономистов. Сложно назвать активность трейдеров низкой в первой половине дня, так как волатильность была вполне уместной на фоне отсутствия новой фундаментальной статистики по еврозоне. Во второй половине дня акцент советую сделать на данных по американской экономике. Ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Прогнозирую более крупное движение после публикации данных по изменению объема промышленного производства, что может привести к повторному тесту сопротивления 1.1067, окажись данные хуже прогнозов экономистов. У покупателей евро остается шанс на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции и на очередной тест сопротивления 1.1067. Но более важной задачей быков будет защита поддержки 1.1007, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также должно поспособствовать дальнейшему укреплению EUR/USD. Только ложный пробой на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции. Чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1067. Тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1118 – достаточно крупное сопротивление, которое может изменить расстановку сил на рынке в пользу покупателей. Более дальней целью выступит максимум 1.1165, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1227 и 1.1271. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях о прогрессе в переговорах России и Украины. Это приведет к снижению геополитической напряженности в мире и увеличит спрос на рисковые активы. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1007 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0953, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0903 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи отлично справились с утренней задачей, позволив немного заработать на отскоке пары вниз от уровня 1.1067. Продавцам евро нужно и дальше думать над тем, как защищать этот уровень, и только сильные данные по промышленному производству в США могут привести к более крупному движению пары вниз. Формирование ложного пробоя на 1.1067 даст сигнал на очередную продажу с целью снижения к поддержке 1.1007, от которой сегодня зависит достаточно многое. Скорей всего, пробой этой области произойдет только в случае очередного разворота рынка с целью сноса ряда стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции после вчерашнего заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.1007 может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0953 и 1.0903. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1067 быки начнут наращивать длинные позиции – все же ожидаемое повышение ставок от ЕЦБ в октябре этого года и более агрессивная политика европейского регулятора являются хорошей новостью. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1118. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1165, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Неудивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет, что в условиях крупного падения евро покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать о том, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активные покупки евро в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1000 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1075 приведет к новой волне роста пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
