FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может вернуться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1134 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост в район 1.1134 в первой половине дня привел к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро, однако это позволило добиться лишь незначительной нисходящей коррекции пары – примерно на 20 пунктов. Во время выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард быки прорвались выше 1.1134, а обратный тест сверху вниз дал отличный сигнал на покупку. В результате пара выросла более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня продавцы евро сформировали ложный пробой в районе 1.1158, однако к крупной распродаже пары это не привело – торговля так и осталась до конца дня вокруг уровня 1.1158. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как я отмечал, в ходе вчерашнего выступления Лагард заявила, что действия России уже сейчас создают значительные риски для экономического роста еврозоны. Высокие цены на энергоносители, которые сейчас являются чуть ли не основной головной болью регулятора, а также рост цен на продукты питания и проблемы с цепочками поставок, скорей всего, приведут к росту инфляции в будущем. Это указывает на вероятность более активной позиции регулятора по процентным ставкам в ближайшем будущем – хороший сигнал для европейской валюты. На сегодня запланировано большое количество данных по еврозоне, которые могут повлиять на направление евро. Если данные по инфляции во Франции и Италии превзойдут прогнозы экономистов, а рынок труда Германии продемонстрирует сильный рост – ждите укрепления EUR/USD к новым месячным максимумам. Однако прежде чем покупать, обратите внимание на дивергенцию индикатора MACD, которая свидетельствует о перекупленности евро и вероятной нисходящей коррекции в конце этого месяца. Оптимальным вариантом будут длинные позиции при снижении пары от уровня 1.1146, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в покупку евро. Чтобы увидеть продолжение бычьего тренда и пробой мартовских максимумов, нужны активные действия около уровня 1.1180. Помогут с этим сильные данные по еврозоне и заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который сегодня выступит с речью. Прорыв и тест 1.1180 сверху вниз дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1227. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открывая прямую дорогу на максимумы 1.1271 и 1.1310. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1146 ничего ужасного не произойдет, но лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.1113, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.1074, либо еще ниже – в районе 1.1035 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока не торопятся с возвратом в рынок, но нарастающая дивергенция на индикаторе MACD может вернуть давление на евро в любой момент. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.1180. От него зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1146. Ее прорыв произойдет только в случае слабой статистики по еврозоне, что ударит по стоп-приказам покупателей и обвалит EUR/USD в район поддержки 1.1113. Обратный тест снизу вверх 1.1113 образует дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.1074 и 1.1035, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1180 быки продолжат строить новый тренд. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1227. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1271, либо еще выше – в районе 1.1310 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в рамках бокового канала

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в районе очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1180. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.