FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро набирает силу, но все может быстро поменяться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0424 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие важной статистики в первой половине дня и ожидания более агрессивных действий со стороны Европейского центрального банка помогли покупателям евро, но не так сильно, как бы этого им хотелось. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0424 согласно утреннему сценарию привели к хорошей точке входа в короткие позиции. Однако крупного движения вниз не произошло. После того, как пара упала примерное на 15 пунктов, быки начали откупать евро, что привело к повторному тесту 1.0424 и пересмотру технической картины. Во второй половине дня евро сильно просел против доллара. Тест и ложный пробой в районе поддержки 1.0387 – сигнал на покупку. В результате пара прошла вверх более 40 пунктов и остановилась около сопротивления 1.0442. А какие сигналы были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки, и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% – довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 — с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 — с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545.

Покупатели евро продолжают тянуться к новым недельным максимумам, вплотную приблизившись к сопротивлению 1.0462. Сегодня запланирован огромный ряд статистики по еврозоне, которая может помочь EUR/USD продолжить рост в первой половине дня, хотя очевидно, что акцент будет на данных по розничным продажам в США за апрель этого года. Многое будет зависеть от того, проявят себя быки в районе 1.0462 или нет. Только очень сильные данные по изменению объема ВВП еврозоны и изменению уровня занятости позволят быкам предпринять попытку роста выше сопротивления 1.0462. Но сделать это будет довольно сложно, так как в этом диапазоне восходящая коррекция имеет все шансы на завершение. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня и дополнительная сильная статистика по сальдо баланса внешней торговли и индексу потребительских цен Италии приведут к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0497, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0497 ударит по стоп-приказам медведей, позволив полностью перечеркнуть краткосрочный медвежий рынок и выстроить новый бычий тренд с перспективой обновления максимумов 1.0529 и 1.0575. Однако такой рост будет возможен лишь в случае слабых данных по розничным продажам в США во второй половине дня. В случае снижения пары первостепенной задачей быков будет защита уровня 1.0426, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Падение может произойти в любой момент, так как трейдеры сейчас явно не питают оптимизма ко всему происходящему в мире. Негативная реакция на данные по еврозоне быстро свалит евро на 1.0426. Поэтому, только ложный пробой на этом уровне даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0426 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0391, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0353, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера не справились с поставленными задачами, и сейчас им придется приложить немало усилий по защите ближайшего сопротивления 1.0462. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, вероятность снижения евро будет достаточно высокой, однако для входа в рынок на продажу необходимо там увидеть формирование ложного пробоя. Слабые данные по ВВП еврозоны и инфляции в Италии столкнут EUR/USD назад к 1.0426, за который развернется более активное противостояние. Пробой и обратный тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительный сигнал на продажу евро, но даже это не приведет к перелому восходящей коррекции. Последней надеждой быков выступит область 1.0391, где проходит нижняя граница восходящего коррекционного канала. Закрепление ниже этого диапазона и аналогичное обновление снизу вверх – сигнал на дальнейшую продажу с целью снижения к 1.0353, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0306. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0462 быки попытаются нарастить длинные позиции в районе 1.0497. Многое сегодня будет зависеть и от заявлений Кристин Лагард, которая выступит во второй половине дня. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0529. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0575, либо еще выше – в районе 1.0638 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Евро и фунт набирают силу, но данные по США могут все испортить. Видеопрогноз на 17 мая

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0410 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0460 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.