Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Покупатели евро пытались что-то сделать в связи с резким ухудшением рыночных настроений после выхода ряда негативной статистики по ВВП, однако небольшая пауза в середине дня после крупного движения евро вниз еще утром быстро закончилась. По итогам второй половины дня мы вновь наблюдали падение рисковых активов. Сегодня нет важной статистики по еврозоне, однако в первой половине дня публикуется протокол отчета ЕЦБ со встречи по монетарной политике, на который и необходимо обратить внимание. Однако с последнего заседания поменялось довольно многое, и политики ЕЦБ сменили свой тон на более ястребиный. Поэтому вряд ли можно ожидать, что эти данные как-то помогут быкам компенсировать те потери, которые они понесли вчера. Первостепенной их задачей на сегодня будет защита промежуточной поддержки 1.0484. В случае снижения пары после данных только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку евро в продолжение развития бычьего рынка и с перспективой возврата на 1.0521, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по коррекции в район максимума этой недели 1.0561, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.0602, но добраться до этого уровня будет довольно сложно, особенно учитывая, каким пессимизмом сейчас наполнены рынки. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0484 это будет первым звонком о том, что азиатский рост был лишь коррекцией вчерашнего падения, а не новыми реальными покупками в продолжение бычьего тренда, наблюдаемого с 13 мая. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0447. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от 1.0419, либо еще ниже – в районе 1.0391 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы явно дали понять – списывать их со счетов не стоит. Агрессивные продажи вчера на протяжении дня компенсировали почти все потери, понесенные днем ранее. Сегодня рассчитывать медведям можно только на мягкие протоколы с последнего заседания Европейского центрального банка, которые еще больше усилят давление на евро. В случае роста формирование ложного пробоя на 1.0521 будет идеальным первым сигналом на открытие коротких позиций с перспективой возврата к промежуточной поддержке 1.0484. За этот уровень вряд ли развернется серьезная борьба, поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведут к новому сигналу на продажу и усилению медвежьего тренда с перспективой возврата на 1.0447 и 1.0419, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0391. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после данных по еврозоне, а также отсутствия медведей на 1.0521 восходящий тренд может продолжиться, и уже реально пойдут разговоры о выстраивании новой бычьей тенденции. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0561. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0602, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% – довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 —с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 —с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0450. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0525.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
