FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро оставляют за собой право по дальнейшему росту пары

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая, что в первой половине дня все данные по еврозоне в своем большинстве совпали с прогнозами экономистов, волатильность в паре EUR/USD была на довольно низком уровне и составила порядка 25 пунктов. Это не позволило приблизиться к обозначенным уровням поддержки и сопротивления и образовать сигналы по входу в рынок. В ходе американской сессии покупатели сумели защитить уровень поддержки 1.0714, тест которого произошел после выхода отчетов по рынку труда США, что привело к сигналу на покупку. В результате движение вверх составило около 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На прошлой неделе данные по рынку труда США лишь немного усилили позиций покупателей американского доллара, так как превзошли прогнозы экономистов. Сегодняшний день абсолютно пуст на фундаментальные отчеты, поэтому покупатели евро могут получить шанс на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе. В случае снижения только формирование ложного пробоя на уровне 1.0711 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок вверх и возврат к промежуточному сопротивлению 1.0750, образованному по итогам прошлой пятницу. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции, с возможностью обновления месячного максимума 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0820 вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0711 давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0673, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Как продавцы ни пытались вернуть контроль над рынком, ничего не вышло. Сильная статистика по США не помогла доллару, а небольшое замедление активности индексов PMI наоборот вселило уверенность в трейдеров, ставящих на рост рисковых активов. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0750 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0711 – уровень, образованный по итогам сегодняшнего дня. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, это еще больше добавляет рынку неопределенности. Пробой и закрепление ниже 1.0711, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0673. Прорыв и закрепление ниже 1.0673 могут состояться лишь во второй половине дня. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0630, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0750 ситуация продолжит развиваться на стороне покупателей евро. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0785. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0820, либо еще выше – в районе 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки, было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0711. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0740.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.