FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает укреплять позиции против евро и готов к прорыву 1.0000

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0052 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшой рывок пары вверх в начале европейской сессии привел к формированию ложного пробоя на 1.0052 и к сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 35 пунктов, однако дотянуться до ближайшей поддержки 1.0001 так и не удалось. Во второй половине дня, еще до выхода данных по инфляции в США, покупателям удалось добиться пробоя 1.0052, а обратный тест сверху вниз дал сигнал на покупку. К сожалению, движение вверх составило только около 20 пунктов, и на этом все закончилось. Резкое падение евро после отчета по росту CPI привело к падению, ложному пробою в районе 1.0001 и сигналу на покупку. Сразу после этого пара выросла более чем на 116 пунктов и уперлась в сопротивление 1.0116. Там неудачное закрепление привело к сигналу на продажу, после чего пара прошла вниз более 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкий скачок инфляции в США выше прогнозов экономистов не стал чем-то удивительным, так как многие ожидали развития именно такого сценария. Все это позволило компенсировать потери на фондовом рынке, а также сохранило спрос на рисковые активы, к которым относится и евро. Однако уже в ходе сегодняшней азиатской сессии давление на пару вернулось, что указывает на отсутствие желания у крупных игроков покупать евро даже на текущих минимумах. Скорей всего, падение пары продолжится. С технической точки зрения на сегодня ничего не изменилось. Учитывая, что в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, способной оказать поддержку евро, я ожидаю дальнейшего снижения EUR/USD. В таком случае, как и вчера, покупателям придется защищать ближайшую поддержку 1.0001. При обновлении этого уровня только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на какую-либо коррекцию вверх по аналогии с тем, что мы наблюдали вчера. Однако стоит отметить, что 1.0001 тестировался уже более двух раз, и третий тест может стать фатальным. В случае роста от 1.0001 ближайшей целью выступит сопротивление 1.0057, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116. Однако говорить о продолжении восходящей коррекции можно будет только после американских отчетов. На уровне 1.0116 медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала, поэтому рост будет явно ограничен. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0001, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля будет вестись ниже 1.0057, все будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США, особенно после вчерашних данных по индексу потребительских цен. Надежды на отскок вверх евро вверх перед отчетом по ценам производителей в США практически никакой нет. В случае роста EUR/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0057 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 0.9958. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0057 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116, где проходят средние скользящие. Как и вчера, формирование ложного пробоя на 1.0116 может стать новой отправной точкой в продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724, до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980, до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0001. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0100.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.