FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к обновлению годовых минимумов

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1925 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Хороший отчет по темпам роста ВВП Великобритании привел к резкому скачку фунта в район 1.1925, однако быки так и не сумели закрепиться выше этого диапазона. В результате был сформирован ложный пробой и сигнал на продажу, который вылился в падение фунта более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня на фоне сильного всплеска волатильности после данных по инфляции в США добиться формирования нормальных сигналов по входу в рынок не удалось – ближайшие уровни поддержки и сопротивления были размыты, либо оказались достаточно далеко от точки входа.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Резкий скачок инфляции в США объясним сильным рынком труда, ценами на энергоносители, а также перебоями поставок и Covid в Китае. Прибавьте ко всему этому двухлетние меры стимулирования экономики, триллионное вливание ликвидности и раздачу «ковидных» денег каждому американцу и получите ясную картину того, почему цены продолжают рост. По всей видимости, ситуация в ближайшее время вряд ли исправится, так что особо рассчитывать на коррекцию рисковых активов вверх против доллара США я бы не стал. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, способной помочь фунту удержаться около текущего годового минимума, поэтому не удивляйтесь, если давление на пару усилится уже в первой половине дня. В случае падения фунта быки точно проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.1831, но сумеют ли они ее удержать – большой вопрос. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх в район ближайшего сопротивления 1.1887, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Поэтому только прорыв этого уровня и тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, открывающий дорогу на 1.1936. Аналогичный прорыв и этого уровня, который может состояться после слабых отчетов по США, приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.1985, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2034, что будет явной заявкой на встраивание нового восходящего тренда. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1831, а все к этому и идет, это усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1742. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1647, либо еще ниже, в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня основной задачей продавцов будет защита важного сопротивления 1.1887, тест которого может состояться в случае неудачной попытки пробоя 1.1831 в первой половине дня. Но для того, чтобы сохранить рынок под своим контролем, продавцам нужно как можно быстрее закрепляться ниже 1.1831, так как без обновления недельного минимума теперь не обойтись. Учитывая вчерашние данные по инфляции в США и сохраняющийся спрос на доллар, пробой 1.1831 должен пройти без особых проблем. В случае роста GBP/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровня 1.1887, где проходят средние скользящие, даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария. Закрепление ниже 1.1831 и обратный тест снизу вверх сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1742, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1647, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1887 ситуация хоть и не изменится в сторону покупателей, но можно будет увидеть более существенную коррекцию вверх. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1936 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.1985, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно: Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение движения фунта вниз.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1936. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1831.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.