FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Восходящая коррекция по евро подходит к концу

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован отличный сигнал на покупку евро. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0116 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В отсутствие статистики рост евро продолжился, но до образования точки входа в рынок не хватило совсем немного. Прорыв 1.0116 состоялся, а вот обратный тест сверху вниз нет – не хватило буквально около 5 пунктов для образования сигнала на покупку в продолжение роста пары. С технической точки зрения на вторую половину дня картина полностью изменилась. После небольшого движения пары вниз в начале американской сессии быки сумели защитить новый уровень 1.0127, образовав оттуда отличный сигнал на открытие длинных позиций, что вылилось в рост евро более чем на 70 пунктов.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привели к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316.

Евро довольно существенно скорректировался, и дальнейший рост вызывает все больше вопросов. Сегодня акцент сместится на данные по инфляции в еврозоне, которые хоть и не так влияют на направление пары, как данные по США, но все же будут иметь достаточно серьезные последствия для Европейского центрального банка и его дальнейших решений. Если инфляция продемонстрирует более существенный рост, а ожидается ее сохранение на прежнем уровне, то быки могут попытаться пробиться выше 1.0176. Если нет – скорей всего, борьба развернется за новый уровень поддержки 1.0127, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию вверх. Как я отмечал выше, ближайшей целью выступит сопротивление 1.0176, которое быки вчера упустили в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0224. Там медведи проявят себя более активно, так как выход за пределы этого диапазона поставит под угрозу весь июльский нисходящий тренд. Более дальней целью выступит область 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0127, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0082. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе паритета 1.0001 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля будет вестись ниже 1.0176, у медведей будут все шансы на разворот рынка в свою сторону и на завершение восходящей коррекции, наблюдаемой в последнее время. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после сильного отчета по инфляции в еврозоне, который может указать на необходимость Европейскому центральному банку повысить ставки сразу на 0,5%, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0176 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0127, от которой сегодня зависит довольно многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 0.0082, где уже быки постараются замедлить движение пары вниз с целью выстраивания новой нижней границы восходящего канала. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 0.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0001. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0176 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0224. Формирование там ложного пробоя может стать новой отправной точкой в расчете на возврат медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок советую только от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0110 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0176 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.