FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно упал перед заседанием ФРС

Вчера был довольно сложный день для принятия решений по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0208 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0208 и ложный пробой на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики – все это сохраняло надежду на продолжение роста евро и давало сигнал на открытие длинных позиций. К сожалению, после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось, и состоялся пробой 1.0208. В результате были зафиксированы убытки по сделке. Во второй половине дня европейская валюта продолжила падение. Надежда была на уровень 1.0132, но он был пробит, а обратного возврата на этот диапазон, при котором можно было бы войти в рынок на покупку, я так и не увидел.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США не оказали серьезного давления на американский доллар и не помогли евро скорректировать свои позиции в конце дня. Сегодня в ходе европейской сессии нет такой статистики, которая могла бы кардинально изменить соотношение сил на рынке еще до заседания Федеральной резервной системы. Ожидаются лишь отчеты по опережающему индексу потребительского климата Германии и объему кредитования частного сектора еврозоны. Очевидно, что многое будет зависеть от того, какой дальнейшей политики будет придерживаться американский регулятор в отношении процентных ставок. Если она будет более жесткой, чем прогнозируется, спрос на доллар вернется, и мы увидим новую крупную распродажу пары. Если все останется в рамках ожиданий экономистов, а сами ставки будут повышены лишь на 0,75%, скорей всего, покупатели рисковых активов вернутся в рынок. Снижение евро в первой половине дня в район поддержки 1.0125 и формирование там ложного пробоя – все это будет первым сигналом на открытие длинных позиций в надежде на скачок вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0171, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0220, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0273, до которой мы сумеем добраться лишь после решения Федеральной резервной системы. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0125, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет сломан. Выход за пределы бокового канала окажет негативное влияние на евро. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0082. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Рыночное равновесие сохранится перед важным заседанием ФРС. Скорей всего, пара проведет первую половину дня в боковом канале с попыткой коррекции в район 1.0171. Сильные данные по еврозоне могут с этим помочь. Для сохранения давления на EUR/USD необходима защита этого сопротивления. Формирование ложного пробоя на 1.0171 даст отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения в район промежуточной поддержки 1.0125. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0082. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008, но доступна она будет только в случае новых агрессивных планов ФРС в отношении процентных ставок и борьбе с инфляцией. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0171 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0220. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0273, либо еще выше – в районе 1.0321 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365, до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136, до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность возобновления медвежьего рынка после заседания ФРС.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0100. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0160.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.