FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень быстро откупили в районе 1.1964

Вчера был весьма прибыльный торговый день, несмотря на его плохое начало. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2039 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне и достаточно бодрый рост, показавший около 20 пунктов прибыли, довольно быстро закончились. После повторного обновления 1.2039 медведи без проблем перешагнули за этот уровень, что только усилило давление на пару и привело к крупной распродаже в район 1.1997, вынудив зафиксировать убытки от утренней покупки. Во второй половине дня я дождался теста уровня 1.1964 и ложного пробоя там, о чем говорил в своем прогнозе, что привело к образованию сигнала на покупку фунта и его восстановлению более чем на 90 пунктов. Это позволило компенсировать убытки и заработать.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня нет ничего такого, что могло бы повлиять на направление фунта и позволить ему вернуться к недельным максимумам. Однако их пробой будет целиком и полностью зависеть от решений и прогнозов Федеральной резервной системы. Если политика будет более жесткой, чем прогнозируется, спрос на доллар вернется, и мы увидим новую крупную распродажу пары. Если все останется в рамках ожиданий экономистов, а сами ставки будут повышены лишь на 0,75%, скорей всего, покупатели рисковых активов вернутся в рынок. Отчет по индексу розничных цен от BRC в Великобритании пройдет мимо рынка, что сохраняет шансы на рост фунта в первой половине дня. Оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.2035, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к недельному максимуму 1.2087, который тестировался уже несколько раз – третье обновление этого сопротивления может стать фатальным для продавцов. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2119. Прорыв 1.2119 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2160. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2207, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2035 давление на фунт возрастет, но основное движение в таком случае будет зависеть от решений ФРС. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2001. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера справились со своей задачей, что привело к довольно значительному снижению пары. Но, как мы можем видеть на графике, этим воспользовались покупатели и выкупили все движение. Как я отмечал выше, дальнейшее движение и прорыв локальных максимумов теперь зависят от Федеральной резервной системы. Наверняка сегодня медведям придется вновь приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше 1.2087. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой после слабой статистики по Великобритании, которая наверняка окажется таковой. Это вернет давление на фунт с целью снижения к промежуточной поддержке 1.2035, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2035 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2001, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1694, но это уже при самом плохом сценарии и при усилении агрессивности со стороны Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2087 в первой половине дня ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2119 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2160 и 1.2207, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго, не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907, до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2075. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2001.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.