FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после очередного повышения ставок в США

Вчера был образован отличный сигнал на продажу евро еще до публикации решения ФРС по процентным ставкам. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержек и сопротивлений и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Низкая рыночная волатильности на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне не позволила добраться ни до одного из обозначенных еще утром мною уровней, соответственно, не было и сигналов по входу в рынок. Во второй половине дня произошел рост евро в район 1.0171, но медведи защитили этот уровень, образовав от него отличную точку входа в короткие позиции, которая принесла более 50 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Решение Федеральной резервной системы повысить процентные ставки на 0,75% было ожидаемо, поэтому особой поддержки американскому доллару оно не оказало. Учитывая, что позиция председателя ФРС Джэрома Пауэлла немного смягчилась, спрос на рисковые активы вернулся. Пауэлл заявил, что готов «притормозить» с агрессивным повышением ставок в сентябре, но все будет зависеть от поступающих данных в августе. Учитывая, что у покупателей евро теперь на руках все козыри, можно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции, образованной от 14 июля. В первой половине дня сегодня выходит статистика по инфляции в Германии, которая может навредить планам быков по обновлению месячного максимума. В случае снижения евро после данных по индексу потребительских цен за июнь этого года только формирование ложного пробоя в районе 1.0172 даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение вчерашнего восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0220. В районе 1.0172 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также будет плюсом. Прорыв и тест сверху вниз 1.0220 нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0273, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0172, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет, но это еще не приведет к перелому восходящего тренда. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0134. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0099, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера потерпели поражение после заседания Федеральной резервной системы, однако до этого момента все складывалось в их пользу. Теперь только слабые данные по Германии и индикатору потребительской уверенности в еврозоне сумеют остановить бычий рынок. Для возврата давления на EUR/USD необходима защита сопротивления 1.0220, пробой которого вернет пару на месячные максимумы. Только формирования там ложного пробоя даст отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район промежуточной поддержки 1.0172, где проходят средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0134. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0099, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по темпам роста американской экономики во 2-м квартале этого года. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0220, что более вероятно, советую отложить короткие позиции до максимума этого месяца 1.0273. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0323, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365, до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136, до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0099. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0250.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.