FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может отскочить вверх

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест уровня 1.0207 во второй половине дня дали несколько сигналов на продажу евро, но до крупного движения вниз пары дошло лишь к середине американской сессии. В результате движение составило более 40 пунктов.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации, связанной с рецессией мировой экономики, отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396, до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121, до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206.

Сегодня у нас нет важной статистики по еврозоне, что может сыграть на стороне покупателей евро, которые в последние три дня растеряли все, что сумели приобрести в этом месяце. Хоть говорить об остановке медвежьего тренда пока не приходится, но коррекция вверх ему все же необходима – от этого и будем отталкиваться. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.0144 после выхода сильных данных по индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны и сальдо баланса внешней торговли даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание коррекции и обновление сопротивления 1.0176. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться из-под медвежьего давления, что нанесет удар по стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх, к 1.0207, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0234, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0144 давление на пару возрастет, что приведет к 1.0115 – нижняя граница более широкого бокового канала, в котором пара находится весь этот месяц. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера добились обновления очередных минимумов, практически полностью перечеркнув весь августовский рост пары. Очевидно, что пока никто не собирается уходить с рынка и сбавлять ход. Хорошим вариантом сегодня на продажу остается ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0176, рост к которому может произойти после выхода ряда фундаментальной статистики по еврозоне. Все это приведет к движению евро вниз, в район 1.0144, до обновления которого сегодня в ходе азиатской сессии не хватило совсем немного. Пробой и закрепление ниже 1.0144, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0115. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0176 можно ожидать более крупного рывка пары. Тогда советую отложить продажи до 1.0207. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0234, либо еще выше – от 1.0267 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0144 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0211 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.