FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 16 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта вновь неприятности

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Во второй половине дня коррекция в район сопротивления 1.2105 привела к формированию ложного пробоя и двум отличным сигналам на продажу фунта, что вылилось в крупное падение в район 1.2060, позволив забрать с рынка более 40 пунктов прибыли.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего, до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914, до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180.

Сегодня выходит статистика по рынку труда Великобритании, но куда более важным будет показатель по изменению уровня среднего заработка. Если он сократится, это только ухудшит положение домохозяйств, которые будут уже осенью этого года бороться с 13,0% уровнем инфляции и рекордными ценами на энергоносители. Если ситуация на рынке труда окажется более-менее вменяемой, а, скорей всего, так оно и будет, вряд ли мы увидим серьезные рыночные колебания. В таком случае можно рассчитывать на небольшое восстановление пары вверх после трехдневного падения. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2034, которая уже была протестирована на прочность сегодня утром. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2070, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только выбравшись выше 1.2070 можно будет говорить о предпосылках выстраивания восходящей коррекции по паре. Пробой 1.2070, а также обратный тест сверху вниз открывает дорогу к максимуму 1.2105, откуда фунт отлично падал на этой неделе. Более дальней целью выступит область 1.2142, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2034 давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков уйти с рынка. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2005 – крупная поддержка, образованная по итогам этого месяца. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Защита ближайшего сопротивления 1.2070, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день, ведь упустив этот уровень, можно попрощаться с краткосрочным медвежьим рынком, наблюдаемым в конце прошлой недели. Только формирование ложного пробоя на 1.2070 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2034. Слабая статистика по июньскому уровню безработицы в Великобритании и изменению уровня среднего заработка вернет давление на пару, а прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2034 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2005. Более дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2105, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.2105 образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2142. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2030 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2095.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.