В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0284 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе этого диапазона привели к сигналу на продажу, который действует и на момент написания статьи. Пока торговля будет ниже 1.0284, можно рассчитывать на движение пары вверх. Но если быки сумеют закрепиться выше, советую закрывать продажи, так как ни к чему хорошему эти короткие позиции уже не приведут. На вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину, как и не стал пересматривать саму стратегию.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что в ходе американской сессии выходят лишь индекс розничных продаж Redbook и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, не представляющие большого интереса, говорить о более крупном всплеске и даже о возможном дальнейшем росте евро выше 1.0284 можно будет только после выступлений члена FOMC Лоретты Местер и Джэймса Булларда. Но для возврата спроса на рисковые активы эти два представителя ФРС должны повторить недавние слова их коллег о том, что самое время притормозить с агрессивным повышением процентных ставок. Если этого сказано не будет, не исключено, что давление на евро вернется после неудачных попыток прорваться выше 1.0284. Оптимальным решением на открытие длинных позиций после снижения пары будет ложный пробой в районе утренней поддержки 1.0225, что даст первый сигнал на покупку EUR/USD в расчете на возврат пары назад к уровню 1.0284, где уже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0333. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0391, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0225 давление на евро только увеличится. Это приведет к очередному крупному снижению пары. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0180 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0132, либо еще ниже – в районе минимума 1.0090 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи что-то не сильно торопятся утверждаться на рынке после вчерашнего снижения. Неужели это все, на что они были способны, и дальнейший рост евро вот-вот возобновится. Если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на нисходящую коррекцию EUR/USD. Но самым оптимальным вариантом на продажу остается третья неудачная попытка роста выше 1.0284 по аналогии с той, что я разбирал выше. Это приведет к еще одной отличной точке входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0225. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0180, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0132, что приведет к перелому бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0284 спекулятивные продавцы начнут выходить с рынка, что усилит присутствие покупателей и вернет рынку бычий тренд, а также дорогу на 1.0333. Продавать там советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0391 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне, и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052, до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985, до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0284.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
