Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0284 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе этого диапазона привели к сигналу на продажу. В результате ближе ко второй половине дня можно было получить еще несколько аналогичных точек входа в рынок, что в конечном итоге привело к распродаже евро более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Хорошие данные по еврозоне и заявления представителей Федеральной резервной системы о том, что сейчас самое время задуматься над сворачиванием сверхагрессивной денежно-кредитной политики, позволили европейской валюте восстановить часть своих позиций после ряда неудачных попыток медведей вернуть евро к недельным минимумам. Сегодня в первой половине дня выходит ряд довольно важных отчетов, которые могут негативно отразиться на направлении европейской валюты – как минимум сумеют ограничить ее восходящий потенциал в случае, если отчеты окажутся намного хуже прогнозов экономистов. Речь о данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны. Конечно, самым оптимальным вариантом в текущих условиях будут покупки на снижении евро после данных к поддержке 1.0277, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост, и вернет пару к уровню 1.0333. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0382. Выше этого диапазона расположилась область 1.0427. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх месячного максимума 1.0475, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0277 давление на евро возрастет, а акцент сместится на данные, запланированные на вторую половину дня, о которых мы поговорим в следующем обзоре. Пробой 1.0277 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0225. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0180, либо еще ниже – в районе 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что медведи пытаются как-то вернуться в рынок, но заявления представителей ФРС мешают их планам. Сейчас очень важно сосредоточиться на защите уровня 1.0333, прорыв которого перечеркнет все старания продавцов и вернет бычий рынок. Формирование ложного пробоя на 1.0333 даст отличную точку входа и позволит спуститься к поддержке 1.0277, образованной по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона произойдет в случае слабых данных по активности в Германии и Франции, что будет свидетельствовать о замедлении темпов экономического роста. Обратный тест снизу вверх 1.0277 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0225, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0333 спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0382. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0427, либо еще выше – от 1.0475, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне, и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052, до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985, до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0333. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0260.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
