В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0535 и 1.0493 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несмотря на выход ряда статистики по еврозоне, до обозначенных целей мы так и не дотянули, что не позволило получить точки входа в рынок. Волатильность также снизилась перед публикацией важной статистики, запланированной на вторую половину дня. Техническая картина осталась практически без изменений, как и сама стратегия.
Из новостей нас ждет важный отчет по рынку труда: уровень безработицы за декабрь этого года перейдет на второй план, тогда как более важным показателем станет изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Рост числа занятых выше прогнозов экономистов спровоцирует очередное укрепление американского доллара против евро, как и сильный отчет по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Если данные разочаруют, есть шанс на хороший отскок пары вверх в конце недели, так что на это также стоит обращать внимание. Что касается технической картины, то, как я отмечал выше, она осталась без изменений. Лучше всего покупать пару на движении вниз в районе 1.0490. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам выбраться к азиатскому максимуму 1.0530. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после новостей о резком снижении новых рабочих мест в США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0566, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0596, тест которого перечеркнет перспективы нового медвежьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0490 во второй половине дня давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0451, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро против тренда. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сохраняют контроль над рынком и явно готовы к обновлению минимумов. Но, как я отмечал выше, все будет зависеть от статистики. Конечно, было бы неплохо продать от 1.0530, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары. В случае роста EUR/USD на фоне слабых данных по рынку труда оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0530, что приведет к сигналу на продажу и новому движению вниз, в район 1.0490. Пробой и обратный тест этого диапазона усилят давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0451, где наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0395, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка в начале года. Самой дальней целью выступит область 1.0346, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0535 советую отложить короткие позиции до 1.0566, так как не исключен резкий рывок пары вверх. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0596 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывают на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию, и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734, до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823, до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0630.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
