Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь не смогла начать коррекцию. Весь день котировки двигались преимущественно вбок, что и неудивительно, так как уже пять дней наблюдается тотальный флэт в диапазоне 1,0780-1,0868. Так как в четверг не было важных событий и публикаций, трейдеры не нашли оснований для активной торговли. Правда, на международном экономическом форуме в Давосе состоялось выступление Кристин Лагард, которая заверила в готовности ЕЦБ продолжать повышать ключевую ставку, но рынок и без этого выступления Лагард отлично знал эту информацию. Более того, мы считаем, что именно на основании факта дальнейшего повышения ставок ЕЦБ и близящегося отказа от повышения ставки ФРС европейская валюта и показывала рост в последние недели, а, может, даже и месяцы. Таким образом, мы считаем, что Лагард не дала никакой новой информации рынку.
Торговых сигналов в течение вчерашнего дня было сформировано несколько, но все – в области 1,0802-1,0806. Так как движение практически отсутствовало, то цена ни разу не смогла отработать ближайший целевой уровень. Следовательно, все сигналы являлись ложными. Трейдеры могли отработать только первые два из них. Сначала пара закрепилась ниже указанной области, а потом выше. В первом случае она даже 15 пунктов в нужном направлении пройти не смогла, во втором – смогла, поэтому сделка на покупку закрылась по Стоп-Лосс в безубытке. В итоге трейдеры получили небольшой убыток. Однако во флэте часто формируются ложные сигналы, поэтому ничего страшного не произошло.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки. Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара хоть и сохраняет восходящий настрой, уже неделю движется преимущественно вбок. Однако нисходящая коррекция так и не началась, поэтому евровалюта движется сейчас в стиле биткоина, который очень любил в последний год обваливаться вниз, а потом на пару недель/месяцев уходить во флэт. Линии индикатора Ишимоку во флэте являются слабыми, поэтому мы зафиксировали их последнее удобоваримое значение и не переносим их до конца флэта. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0802). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 января в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но рынок уже вчера показал, что его не слишком интересует сказанное главой ЕЦБ. Да и сама Лагард не сообщила никакой принципиально новой информации. В Штатах сегодня не будет ничего интересного.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
