В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к этому уровню прошло с довольно сильным размытием и получить нормальную точку входа на покупку или продажу оттуда так и не удалось. Несмотря на это, я не стал пересматривать техническую картину на вторую половину дня, так как ожидаю довольно сильный всплеск волатильности после данных по США.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что на уровне 1.0714 сейчас нечего ловить, и многое будет зависеть от реакции рынка на данные по изменению объема розничной торговли в США. Рост продаж в январе наверняка усилит инфляционное давление и повлияет как на ожидания трейдеров, так и на будущие решения Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Учитывая, что я жду сильный всплеск волатильности, опираться буду на более дальние уровни поддержки и сопротивления. Лишь при очередном формировании ложного пробоя в районе 1.0679 я буду покупать евро с целью восстановления к уровню 1.0766. Прорыв и тест сверху вниз и этого диапазона на фоне резкого сокращения объема розничным продаж в США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0800. На пробой этого уровня можно рассчитывать лишь при очень слабых данных, что нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0834, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0679 во второй половине дня давление на пару возрастет, а быки полностью утратят контроль над рынком. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0645. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0601, либо еще ниже – в районе 1.0565 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведям только и остается, что думать над защитой ближайшего сопротивления 1.0766. Но, как я отмечал выше, все будет поставлено на розничные продажи в США, и гадать в какую сторону произойдет рыночное движение, не доставляет удовольствия. При сокращении продаж и резком рывке вверх я буду продавать только на ложном пробое от ближайшего сопротивления 1.0766 с возвратом к 1.0714. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0679, где развернется активная борьба за дальнейшее направление. Закрепление ниже и этого диапазона во второй половине дня вызовет значительное движение вниз, в район 1.0645. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0766 с развитием медвежьего сценария будет покончено, а быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0800, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0834 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT-отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
