В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 20 пунктов. Однако вышедшие данные по индексам PMI еврозоны не сильно поддержали покупателей, так что увидеть более значительный рост не вышло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня ожидается ряд важных данных по индексам деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитному индексу PMI США. Рост всех показателей, что вряд ли, может укрепить ожидания участников рынка в том, что Федеральная резервная система продолжит агрессивно повышать ставки – это сигнал на покупку доллара и падение пары EUR/USD. Если отчеты разочаруют, что более вероятно, евро может значительно прибавить в весе. Данные по объему продаж жилья на вторичном рынке в США не будут представлять большого интереса. Но, несмотря на ожидающуюся статистику, с покупками советую не торопиться. Лучше всего дождаться обновления минимума прошлой недели 1.0615 и при формировании там ложного пробоя покупать с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0677, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.0677 на фоне слабых данных по индексам PMI образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0740. Пробой 1.0740 нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0615 во второй половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0565. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0525, либо еще ниже – в районе 1.0484 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавать можно и нужно от 1.0677 – новое сопротивление, где расположились средние скользящие. Пока медведи будут контролировать этот уровень, ставлю на крупную распродажу евро во второй половине дня. Формирование ложного пробоя на 1.0677 после выхода статистики по индексам PMI и активности позволит убедиться в наличии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее снижение пары. В таком случае буду рассчитывать на рывок вниз к 1.0615. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0565, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0525, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0677, чего также нельзя исключать, так как слабые данные по США могут вернуть в рынок покупателей рисковых активов, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0740. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0690.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
