Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. И хоть я допускал, что в начале этого месяца евро может продолжить восстановление, но на такой активный рост уже точно не рассчитывал. Формирование ложного пробоя на 1.0644 привело к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как до снижения пары дело так и не дошло. После роста во второй половине дня медведи проявили себя в районе 1.0682, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу. Движение вниз составило около 40 пунктов, что позволило компенсировать потери и немного заработать.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Весь акцент покупателей евро сегодня будет расставлен на данных по индексу потребительских цен еврозоны за февраль этого года. Особое внимание привлечет базовый индекс, рост которого подтвердит ожидания рынка о том, что Европейский центральный банк будет повышать процентные ставки весь этот год. Данные по уровню безработицы еврозоны и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике не будут иметь такого эффекта, как и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Если случится так, что инфляция в еврозоне не снизится, а, наоборот, вырастет, можно будет увидеть очередную попытку быков обновить недельные максимумы. Если же данные не сумеют чем-то удивить трейдеров, можно рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию. По этой причине покупателям лучше всего действовать на снижении, в районе ближайшей поддержки 1.0628, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью восстановления будет новое сопротивление 1.0662, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.0662 на фоне сильных данных по инфляции и снижению уровня безработицы образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0696 – максимум этой недели, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0696 нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0628 в первой половине дня давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0592. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0567, либо еще ниже – в районе 1.0533 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро напомнили о себе, однако пока никак не могут повлиять на восходящую коррекцию. Рост инфляции в странах еврозоны, а вчера мы узнали о том, что она выросла и в Германии, продолжает сохранять спрос на евро. По этой причине с продажами пока очень сложно. В случае роста лишь ложный пробой на 1.0662, новое сопротивление, приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0628, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0592, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0567, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0662, что произойдет только в случае сильных данных по инфляции и рынку труда еврозоны, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0696. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что, в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012, до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149, до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0685. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0640.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
