Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате снижения пары до формирования ложного пробоя на 1.0758 не хватило буквально пары пунктов. Так что получить точку входа в длинные позиции от этого уровня не удалось. После роста ближе ко второй половине дня ложный пробой на 1.0801 привел к сигналу на продажу, но из-за низкой волатильности рынка движение вниз составило около 20 пунктов. После решения ФРС повысить ставки, евро продолжил рост, а прорыв и тест 1.0834 сверху вниз дали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 70 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам совпало с прогнозами экономистов, но рынки не поверили заявлениям председателя Джэрома Паэулла о том, что ужесточение политики продолжится и дальше – уж слишком велика вероятность развития банковского кризиса в США. Все это спровоцировало рост евро против доллара и привело к обновлению очередных месячных максимумов. Сегодня нет ничего такого, на что можно было бы обратить внимание в первой половине дня, поэтому действовать советую осторожно. Наверняка быки продолжать толкать евро вверх, но, учитывая, как много пара уже прошла, оптимальным сценарием на покупку, на мой взгляд, будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0879. Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне могут спровоцировать движение евро вверх. В таком случае буду покупать с целью продолжения бычьего рынка и роста в район ближайшего сопротивления 1.0929. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0964, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0964 нанесет удар по стоп-приказам медведей и укрепит бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на 1.1000, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0879, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0840. Однако это не приведет к изменению рыночной картины. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0801 либо еще ниже – в районе 1.0761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы несут потери, и пока я не советую всерьез рассматривать короткие позиции. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0929 – новый месячный максимум, тест которого может произойти в ближайшее время. Учитывая стремительный рост евро, оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0879. Пробой и обратный тест этого диапазона будут поводом для падения пары уже к 1.0840, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже и этого диапазона после сильных данных по американскому рынку труда и недвижимости вызовет более значительное падение в район 1.0801, что перекроет весь вчерашний рост. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0929, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0964. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1000 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и ходят слухи, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886, до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865, до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0761.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
