В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0762 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста я так и не дождался. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие слабые данные от IFO по Германии еще раз напомнили инвесторам, что не все так хорошо в еврозоне при высокой инфляции и высоких процентных ставках, повышение которых продолжится и летом этого года. Евро провалился в район очередного месячного минимума, и, как вы видите на графике, желающих особого покупать нет и там. Во второй половине дня у нас нет статистики, а состоятся лишь выступления министра финансов Джанет Йеллен и члена FOMC Кристофера Уоллера. Вряд ли «крики» Йеллен о том, что деньги заканчиваются приведут к возврату спроса на евро. Публикация протокола заседания ФРС не вызовет серьезных рыночных изменений, так как сейчас комитет проповедует уже совсем иную политику. По этой причине ожидаю дальнейшего падения евро.
Рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0716, что приведет к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0762, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районах 1.0799 и 1.0833. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте отсутствия покупателей на 1.0716 во второй половине дня можно ожидать дальнейшее развитие медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0674 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились со своими задачами и сейчас нацелены на 1.0716. Но перед этим было бы неплохо получить точку входа в короткие позиции от ближайшего сопротивления 1.0762, защита которого будет приоритетной задачей медведей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0716. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на минимум в район 1.0674. Самой дальней целью выступит область 1.0634, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0762, а произойдет это только в случае, если министерство финансов вдруг найдет деньги для оплаты долгов, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровней 1.0799 и 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COТ-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернутся в рынок, просто нужно немного подождать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599, до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0785.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
