В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0947 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего тренда. Однако на момент написания статьи до крупного роста дело так и не дошло. После восстановления на 20 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Еще утром я обращал внимание на тот факт, что слабые данные по активности в еврозоне могут привести к достаточно крупной коррекции евро, что и произошло. Во многих странах еврозоны активность по индексам PMI продолжила сокращаться, что указывает на скатывание экономики в рецессию – евро отреагировал соответствующе. Во второй половине дня посмотрим, какие будут цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для США, а также на изменение объема промышленного производства. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, давление на евро сохранится, что приведет к перекрытию большей части вчерашнего роста пары. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь ложный пробой на 1.0939 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0974, образованного по итогам сегодняшнего дня. Прорыв 1.0974 и обновление сверху вниз вместе со слабыми индексами PMI приведут к сигналу на покупку и шансу на обновление 1.1007 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.1058, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0939 во второй половине дня, а также сильной статистики по США, можно рассчитывать на еще одну нисходящую волну по евро. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0910, где проходят средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0882 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались, и получилось довольно неплохо. Спасибо стоит сказать слабой статистике по еврозоне, которая не вписывается во вчерашние действия Европейского центрального банка. Однако тренд остается восходящий, и торговать против такого рынка нужно осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0974 станет подтверждением правильной точки на продажу и даст сигнал на продажу с целью обновления 1.0939 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0910. Самой дальней целью выступит минимум 1.0882, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, отсутствия медведей на 1.0974, а также слабых данных по активности в США покупатели вернут инициативу. Это откроет дорогу к 1.1007, где также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1058 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно, в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция при сильной инфляции сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230, до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965, до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
