В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1147 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост состоялся, но до теста 1.1147 не хватило, так что сигналов на продажу от этого уровня я так и не дождался. Низкая волатильность в предпраздничные дни вынуждается оставаться вне рынка. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что дальше нас ждут данные по рынку труда США, есть вероятность, что при плохих показателях по числу первичных заявок на пособие по безработице быки предпримут еще одну попытку роста. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, давление на евро сохранится, чем и планирую воспользоваться. Стратегия на вторую половину дня не поменялась. Оптимальным для меня сценарием остается снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1092, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это позволит войти в рынок в продолжение развития бычьей тенденции и с целью роста в район 1.1147, до которого мы так и не дотянули. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, что вряд ли произойдет к концу года, дадут шанс на покупку с дальнейшим развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1188. Самой дальней целью выступит новый годовой максимум 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1092 во второй половине дня, что более вероятно, можно ожидать более крупного движения пары вниз. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1051. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1011 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Первого проявления покупателей ждут после данных по США. Если пара продемонстрирует рост, то им придется активно действовать в районе сопротивления 1.1147, на которое я очень рассчитываю. Формирование там ложного пробоя может привести к формации на продажу с целью снижения пары и обновления ближайшей поддержки 1.1092, образованной по итогам вчерашнего дня. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю сноса стоп-приказов быков и еще одну точку входа на продажу со снижение к 1.1051. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале до конца года. Самой дальней целью выступит минимум 1.1011, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1147 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1188. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847, до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186, до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1092.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
