В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.06 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 148.06 позволило войти в рынок в длинные позиции, но до развития восходящей коррекции дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 148.25 дали шанс на покупку доллара, что вылилось в рост лишь на 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Сильные данные по настроениям потребителей США и снижение инфляционных ожиданий трактовались как довольно смешанные отчеты, что не позволило доллару развить бычий рынок в конце недели, также сохранив пару в рамках бокового канала, в котором и предпочту торговать. Учитывая последние цифры по инфляции в Японии, а речь как раз о снижении ценового давления, можно рассчитывать на сохранение восходящего потенциала пары, но для дальнейшего роста необходима пауза и, быть может, даже более глубокая нисходящая коррекция, на что и буду рассчитывать. В первой половине дня попробую дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 147.96, выступающей нижней границей канала. Это будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.25, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 148.76. Самой дальней целью выступит область 148.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.96 со стороны покупателей давление на доллар вернется, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. Однако это не сильно повлияет на бычий тренд. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.26. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы имеют все шансы, чтобы продолжить нисходящую коррекцию. Действовать сегодня предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.25, где формирование ложного пробоя будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район нижней границы канала 147.69. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Самой дальней целью выступит область 146.90, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.25 торговля продолжится в рамках канала, но уже с большим преимуществом покупателей. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.76 – верхняя граница диапазона. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779, до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533, до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.70.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
