Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала резкий и сильный рост. Напомним, что сутками ранее европейская валюта падала, как камень в пропасть, но, как оказалось, это падение будет быстро нивелировано. При чем нельзя сказать, что у евровалюты были основания падать во вторник и расти в среду.
А закончилось все более, чем прозаично. На текущий момент цена вернулась к уровням, на которых она находилась в начале вторника. То есть с текущих уровней цена сначала немного выросла, потом сильно упала, потом еще сильнее выросла, а затем вернулась на исходные позиции. Вот такие вот американские горки для евро.
Вчера в Евросоюзе и США были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Хоть эти отчеты и не являются первостепенными, мы предупреждали, что они могут повлиять на движение пары. Правда, повлияли они в итоге совсем не так, как хотелось бы. Когда вышли достаточно посредственные индексы в Германии и ЕС, евро продолжил рост. Когда вышли американские индексы, сильно превысившие прогнозы, начался рост доллара. Однако мы связываем движение пары с индексами лишь в первый час после публикации каждого из них. Остальная часть движения не имела никакого отношения к этим данным.
Сегодня – заседание ЕЦБ и, похоже, что движения двух последних дней – это подготовка рынка к этому событию. Сложно понять, что имел ввиду рынок, показывая разнонаправленные движения. Ясно одно – четкого мнения по действиям ЕЦБ и риторике Лагард рынок не имеет. А это означает, что сегодня могут быть новые «полеты» в разные стороны.
Что касается торговых сигналов, то их было много и большая часть – качественные. Сначала цена преодолела Киджун-сен, что стало поводом для открытия лонгов, а в последствии отработала область 1,0922-1,0935, от которой отскочила. В этом моменте следовало закрывать длинные позиции и открывать короткие, а пара до конца дня успела вернуться к уровню 1,0889, где и следовало фиксировать прибыль. Суммарно по двум сделкам можно было заработать около 50 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 16 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров уже давным-давно «бычья». Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 104 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара отработала линию Сенкоу Спан Б и не смогла закрепиться выше. Все говорит о том, что евро скорректировался вверх, а теперь готов к новому падению. Мы полностью поддерживаем такой вариант развития событий, но сегодняшнее заседание ЕЦБ вполне может спровоцировать новый виток роста.
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать продажи с целью 1,0818, если критическая линия будет преодолена. Покупки также будут возможны при отскоке от критической линии с целью 1,0922. В четверг характер движения цены будет зависеть в большей степени от фундаментального фона.
На 25 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0922) и Киджун-сен (1,0878). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Европе будут объявлены результаты заседания ЕЦБ, а также состоится выступление Кристин Лагард. Уже эти два события способны навести шороху на рынке. В Америке – два важных отчета по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
