FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей евро быстро вернули «с небес на землю». Под прицелом поддержка 1.1265

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с точками входа. Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1290 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В отсутствии важной фундаментальной статистики по еврозоне и сильных пятничных данных по инфляции в США давление на евро ожидаемо вернулось. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.1290 привели к образованию сигнала на продажу евро и к более активному снижению пары в район нижней границы канала 1.1265, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Уже ближе ко второй половине дня быки добились ложного пробоя на 1.1265 и защитили этот диапазон, что привело к сигналу на открытие длинных позиций. Рост составил около 30 пунктов. Однако медведи тоже не собирались стоять в стороне и вновь проявили свою позицию на уровне 1.1290. По аналогии с первой половиной дня ложный пробой привел к сигналу на продажу евро, однако движение вниз составило около 15 пунктов.А какие сигналы были вчера по GBPUSD?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса Омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292.

Техническая картина не особо изменилась по сравнению со вчерашним днем. Торговля продолжает вестись в рамках бокового канала, однако преимущество находится на стороне продавцов. В случае снижения евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.1265 приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Но, кроме этого, необходимо активное движение пары вверх. Этому могут помочь данные по изменению объема промышленного производства еврозоны, так как других отчетов на первую половину дня не запланировано. Только очень серьезный рост показателя вернет спрос на рисковые активы. Если в момент теста 1.1265 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв нижней границы канала может привести к более крупной распродаже евро. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки —1.1238 — и то при условии формирования там ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно только от минимума в районе 1.1214 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро будет возврат на уровень 1.1291, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка вернут аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью обновления ближайшего сопротивления 1.1318. Выход за пределы этого диапазона может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1318 приведут к более крупному росту в район максимумов 1.1353 и 1.1381. Более дальней целью выступит уровень 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, а заседание Федеральной резервной системы только увеличивает спрос на активы-убежища. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет тест уровня 1.1291. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой обвала EUR/USD в район поддержки 1.1265, выбраться ниже которой вчера так и не удалось. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне образуют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к важному минимуму 1.1238. От этого уровня зависит довольно многое, так как выход за пределы более широкого бокового канала от 30 ноября определит среднесрочное направление пары. Прорыв 1.1238 откроет прямую дорогу на минимумы 1.1214 и 1.1188. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1291 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1318. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1353 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге от очередного обвала. Под прицелом поддержка 1.3187

Американский доллар вырос по отношению к евро и фунту. Видеопрогноз на 14 декабря

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1301 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1265 усилит давление пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.