FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в одном шаге от очередной крупной распродажи

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу, где можно было неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было торговать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько довольно важных, на мой взгляд, уровней. Неудачный рост евро в первой половине дня выше сопротивления 1.0925 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в короткие позиции. В результате пара обвалилась в район 1.0875, где я рекомендовал фиксировать прибыль, что позволило забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Однако на этом история не заканчивается: ложный пробой на 1.0875 и хорошие данные по Германии и еврозоне привели к образованию сигнала на покупку евро. В результате быки сумели вернуть пару назад к 1.0925 – это еще плюс 50 пунктов прибыли. Очередное неудачное закрепление выше 1.0925 и активные действия уже североамериканских продавцов привели к сигналу на продажу EUR/USD и падению в район 1.0875, который был разбит уже сегодня в ходе азиатских торгов – еще плюс 50 пунктов прибыли. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сильные данные по американскому рынку труда в очередной раз заставили инвесторов вспомнить о мощи экономики Соединенных Штатов и о том, насколько сейчас привлекателен доллар. Заявления представителей Федеральной резервной системы о том, что ставки нужно повышать более агрессивно, только укрепили уверенность трейдеров в правильном решении по покупке американского доллара. Отсутствие хороших новостей по переговорам России и Украины и пессимизм инвесторов в отношении рисковых активов не позволят евро продемонстрировать даже минимальную восходящую коррекцию, которую многие так ждут. Сегодня нет такой статистики, которая помогла бы переломить нисходящий тренд, поэтому рассчитывать приходится лишь на фиксацию прибыли покупателями американского доллара в конце недели. Учитывая, что пара вплотную подобралась к ближайшей поддержке 1.0852, нужно явно позаботиться о ее защите. Только формирование ложного пробоя там даст первую точку входа на покупку евро. Но чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужен рост пары и активные действия около уровня 1.0899, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, а сильные данные по изменению объема розничной торговли Италии и ястребиные заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты откроют возможность к восстановлению пары в район 1.0936, выше которого вчера пробиться так и не удалось. В случае роста выше и этого уровня, быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы 1.0970 и 1.1007. При дальнейшем падении пары и отсутствии покупателей на 1.0852, а, скорей всего, так оно и будет в первой половине дня, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера справились с поставленной задачей и не пустили пару выше 1.0935. Явный контроль над рынком позволяет рассчитывать на продолжение нисходящего тренда. Видимо, та передышка медвежьего рынка, о которой я говорил последние несколько дней, уже состоялась. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0899, от которого зависит довольно многое. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к новой промежуточной поддержке 1.0852. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, если этого нет, это проблема. В случае слабых данных по еврозоне и голубиных заявлений представителя Европейского центрального банка прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0852 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0810 и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, в случае роста евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.0899 даст первый сигнал на продажу. Однако при сценарии отсутствия медведей на этом уровне ничего страшного не произойдет. Ожидать резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0936. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта продолжают активничать в районе 1.3050 – очень плохой знак

Продолжат ли евро и фунт падение против доллара США. Видеопрогноз на 8 апреля

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и, что примечательно, покупателей с рынка ушло больше, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0925. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0845.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.