Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0528 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня произошло, но до теста 1.0528 немного не хватило. Отсутствие важной статистики и ожидаемое решение Европейского центрального банка по процентным ставкам сказалось на волатильности пары в первой половине дня. В ходе американской сессии защита и ложный пробой на 1.0554 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в моментальное падение в район 1.0525. Защита этого диапазона позволила покупателям евро устоять под давлением продавцов, а также получить сигнал на покупку, что привело к росту пары еще на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Ожидаемое сохранение процентных ставок в еврозоне без изменений и довольно неплохие данные по темпу роста американской экономики сохранили на рынке равновесие, позволив евро получить шанс на выстраивание восходящей коррекции к концу недели. Учитывая, что никакой статистики по еврозоне сегодня не ожидается, основной задачей покупателей будет защита ближайшей поддержки 1.0554, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на тест сопротивления 1.0586. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0616. Самой дальней целью выступит область 1.0641, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0554 в первой половине дня давление на евро вернется, что приведет к более крупному движению вниз к минимуму этой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0525 образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера сделали все, что от них требовалось, но учитывая, что доллар и так много отыграл против евро на этой неделе еще до выхода статистики, покупателям все же удалось образовать восходящий импульс после обновления недельного минимума. Теперь основной задачей продавцов является защита 1.0586. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0554. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх на фоне отсутствия статистики по еврозоне рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0525. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0586 покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0616. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0641 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволил сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791, до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87, до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
