Avec un faible volume de transactions, aucun des instruments n'a fonctionné avec la stratégie Mean Reversion. J'ai essayé de négocier la livre (GBP) en utilisant l'élan (Momentum), ce qui a plutôt bien fonctionné.
À présent, toute l'attention est portée sur les données de l'IPC et de l'IPC de base des États-Unis. Une hausse de ces indicateurs renforcera le dollar et fera baisser les actifs risqués. Dans le cas d'une chute brutale de l'inflation, le dollar s'affaiblira de nouveau rapidement. Les acteurs du marché examinent chaque petite variation des données, car elles pourraient donner des indices sur les prochaines décisions de taux d'intérêt de la Fed. La Fed est attendue pour réduire les taux si l'inflation ralentit brusquement, ce qui affaiblirait encore le dollar. Malgré un certain ralentissement ces derniers mois, l'inflation dépasse encore nettement l'objectif de 2 % de la Fed. Cela crée un dilemme pour la banque centrale, qui doit équilibrer la lutte contre l'inflation avec le risque d'un resserrement trop important pouvant entraîner une récession.
L'impact des données sur l'inflation sur le marché des devises dépendra du facteur de "surprise". Si l'inflation est bien plus élevée que prévu, une réaction abrupte du marché (renforcement du dollar) est probable. À l'inverse, si l'inflation est inférieure aux attentes, le dollar pourrait s'affaiblir et l'euro se renforcer.
En cas de données solides et de réaction claire du marché, j'utiliserai la stratégie Momentum de cassure. Si aucune réaction nette n'est observée, je continuerai à utiliser l'approche Mean Reversion.
Stratégie Momentum (Cassure) pour la seconde moitié de la journée :
EUR/USD
- Achat sur une cassure au-dessus de 1.1696 pourrait amener l'euro vers 1.1728 et 1.1760
- Vente sur une cassure en dessous de 1.1668 pourrait envoyer la paire vers 1.1634 et 1.1611
GBP/USD
- Achat au-dessus de 1.3519 pourrait conduire à des gains vers 1.3553 et 1.3587
- Vente en dessous de 1.3500 pourrait pousser la paire vers 1.3484 et 1.3451
USD/JPY
- Achat au-dessus de 148.03 pourrait conduire à des gains vers 148.44 et 148.76
- Vente en dessous de 147.72 pourrait entraîner des baisses vers 147.39 et 146.96
Stratégie Mean Reversion (Retour) pour la seconde moitié de la journée :
EUR/USD
- Envisage de vendre après une fausse sortie au-dessus de 1,1705 et un retour rapide en dessous
- Envisage d'acheter après une fausse sortie en dessous de 1,1678 et un retour au-dessus
GBP/USD
- Considérer de vendre après un faux break au-dessus de 1.3572 suivi d'un rapide repli sous ce niveau
- Considérer d'acheter après un faux break en dessous de 1.3493 et un retour au-dessus
AUD/USD
- Envisager de vendre après un échec de la cassure au-dessus de 0,6620 et un retour en-dessous
- Envisager d'acheter après un échec de la cassure en-dessous de 0,6600 et un retour au-dessus
USD/CAD
- Envisagez de vendre après une fausse évasion au-dessus de 1.3891 et un retour en dessous
- Envisagez d'acheter après une fausse évasion en dessous de 1.3865 et un retour au-dessus
